経済・企業大予測 コロナ経済&マーケット

図解コロナショック1 世界で国債破綻リスク急拡大=編集部

 編集部は、「ソブリン債」(各国政府・行政機関が発行・保証する国債をはじめとした債券)の信用リスクに対して「保険」の役割を果たすデリバティブ(金融派生商品)契約である「クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)」のスプレッド(保証料率)が、(1)新型コロナウイルス感染拡大前の2019年末から、(2)今年4月17日まで──にどう変化したかを世界89カ国について調べた。

 ソブリンCDSスプレッドの値が高いほど、国債の破綻リスクが大きいが、今回調べたのはスプレッド自体の値でなく、(1)と(2)の2時点間の「上昇度」。これが大きいほど、ウイルス禍の拡大後に、破綻の危険度がより大きく上昇していると言える。

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