新銀行東京の失敗に学べ

　いわゆるビッグデータを活用した人工知能（ＡＩ）による中小企業向け貸出が急拡大している。ＡＩと聞くと無敵と思われがちだが、その精度は現時点では未知数だ。

　実は２０００年代の前半から中ごろにかけて統計モデルを用いたスコアリング貸出（ＳＣ貸出）と呼ばれる、ＡＩ貸出と似て非なる貸出手法があった。審査モデル開発の初期コストはかかるが、審査１件ごとの費用削減と与信審査時間を短縮化できることがメリットとなった。審査の客観性が確保できること、スコアで判断できる手軽さがあること、政策的な後押しもあったことから、特に新規貸出先の審査に効果を発揮することが期待された。

　しかし、多くの銀行で、ＳＣ貸出は多額の不良債権を生み出した。特に、東京都が出資し、当時の石原慎太郎都知事の肝いりで05年に設立された新銀行東京（現きらぼし銀行）は、ＳＣ貸出をビジネスの中核に据えたものの、開業後わずか３年半で資本の８割を毀損(きそん)した。